Ресерч новых проектов
Стратегия входа и пирамидинга
01
Первый вход
Вход на коррекции к уровню 0.786 с появлением ускорения и бычьей свечи с большим объемом
02
Пирамидинг
Добор позиции на новом импульсе при коррекции к зоне 0.618 с появлением ускорения
03
Управление рисками
Размещение стопов с запасом под ключевые уровни для защиты позиции
Опыт торговли низколиквидными активами
Отзыв студента №1
Торговля на низколиквидных щитках – это вот разная нарезка из ваших домашних. После нашего пролива GSFIFT я смотрю, что в стакане мало ордеров. Я прикинул, что мой вход маркетом поднимет цену где-то на 5%.
Ради эксперимента, думаю, войду. И реально примерно так и случилось. Выше была стенка.
- Маркетом быстрее наливают, но лимитки чаще срабатывают, когда большим объемом покупают
- Чем больше спрод, тем лимитные ордера лучше заполняются
- После сильных движений стакан пустой
- Боты быстро ставят лимитки перед моими
Вывод: Имея достаточный капитал, можно рисовать график. Если я могу двигать цену, кто-нибудь другой может сделать так же в любой момент.
Инсайты из практики
Отзыв студента №2
Паша пишет. Протестировал покупку APEX USDT. Объемы маленькие на стебле.
Покупка по рынку на $700 подвинула график вверх. Но продажа на $700 по рынку намного сильнее его опустила.
Лимитками пришлось долго покупать и маленькими порциями, чтобы не двигать цену. Долго ждал продавца.
Ключевое понимание
Теперь понимаю, почему так много времени требуется на аккумуляцию.
Понимаю, зачем формируется определенный новостной фонд в зависимости от действий крупного капитала на рынке. Специально провоцирует толпу быть ликвидностью.
Роль маркетмейкера
Обеспечение ликвидности
Маркетмейкер необходим для того, чтобы рынок был ликвидным и участники могли проводить сделки без задержек
Сужение спреда
ММ снижает спред между ордерами на покупку и продажу, делая торговлю более эффективной
Стабилизация цены
Предотвращает хаос на рынке, где никто не мог бы продать или купить актив по справедливой цене
Уже должную заслугу отдаем маркетмейкеру и понимаем, что маркетмейкеры, как вы писали, это объективно не наш враг. Это та сторона, благодаря которой у нас зачастую есть возможность проводить сделки с минимальными ожиданиями по лучшей цене.
Детальный анализ торговли
Это стратегическая игра в долгу и без права на ошибку. Первоначально я заключал сделки в диапазоне 20-50 USDT. После этих сделок наблюдался заметный рост цены.
Однако за этим часто следовало немедленное падение. Постепенно я увеличивал свои инвестиции, дойдя до сделок на сумму $100-200. Наблюдая за тем, как цена падает вслед за ростом, я стратегически выставлял лимитные ордера на более низкие значения сразу после покупки.
Наблюдение
Стало очевидно, что я был единственным трейдером, влияющим на этот актив. Падение цены одновременно с моими сделками указывало на присутствие другого игрока, возможно пытающегося разгрузить свою позицию по более выгодным ценам или предотвратить рост цены.
Фидбэк: Этот опыт позволил получить увлекательное представление о том, как отдельные сделки могут влиять на цену актива. Взаимодействие с другими участниками рынка было увлекательным и познавательным опытом.
Ключевые выводы о работе ММ
Понимание механизмов рынка
Ключевое, что из этого следует из вашего экспириенса, что у вас должно 100% отложиться и сложиться в какое понимание. У вас, например, вы ставите лимитку, а прямо перед ней сразу выбрасывается другая лимитка, чтобы не пустить к вашей лимитке. Это притом происходит практически в автоматическом режиме.
Единый терминал
У ММ есть собственная разработка торгового терминала
Алгоритмы
Высокочастотные алгоритмы подключаются через API
Трейдер деск
Трейдеры мониторят работу алгоритмов и корректируют при необходимости
Задачи крупного капитала
Рост органических объемов торгов
Но рост любого проекта и его качество – это то, к чему мы будем стремиться в нашем активе, он в первую очередь определяется не его капитализацией, а определяется реальными живыми органическими объемами торгов от ритейла, который есть в стакане.
Проблема ММ
Может ли ММ сам у себя покупать и продавать? Конечно. Они так регулярно делают для того, чтобы бустить объемы торгов.
Но в этот момент прибыль-то не генерируется, потому что из одного своего кармана переливаешь другой свой карман.
Решение
Прибыль возможна только в том случае, когда ты закрываешься об кого-то.
Ваша задача – не стать той самой экзит ликвидити.
Этика рынка
Игра с нулевой суммой
Вам нужно для себя очень четко понять, что если вы пришли на рынок, то это всегда игра с нулевой суммой. Ваша прибыль — это чей-то убыток.
Я понял для себя следующее, что пока я набирался опыта на рынке и понимал вообще как все устроено, я сам зачастую становился экзит ликвидити. И если кто-то пришел на рынок и он пришел в условия, где ведется игра с нулевой суммой, то и он стал экзит ликвидити. Он не может обижаться на того, для кого это произошло.
Рынок — это не социальная среда, но рынок — это как раз идеальная среда, где каждый получает ровно то, что он заслуживает.
Манипуляции и стратегии
1
Аккумуляция
Крупный капитал набирает позицию незаметно по низким ценам
2
Манипуляция
Создание условий для выбивания слабых рук и привлечения ликвидности
3
Дистрибуция
Раздача позиции ритейлу на росте по высоким ценам
И второй важный момент, что с точки зрения отрисовки графика, вот я помню, мы в чате обсуждали, когда РТС у нас в августе навернулся на 25к, но они делают так, чтобы создать у вас четкое ощущение, что вот эта вот структура, которая формируется с таким сползанием и подтеканием вниз, ну это вот в шаге от еще одной такой же красной полки вниз.
Скользящие средние
Безусловно, вам необходимо знать самые ключевые популярные машки, которые используются, по одной простой причине, что они также выступают в определенные моменты с точки зрения водоразделов, бычьего, медвежьего рынка, как, например, двухсотые скользящие средние.
Simple Moving Average (SMA)
Показывает просто средневзвешенное значение цены на выбранный промежуток времени
- SMA 200 на дневном таймфрейме - ключевой уровень
- Водораздел между бычьим и медвежьим рынком
- Используется как зона поддержки/сопротивления
Exponential Moving Average (EMA)
Отличается формулой расчета, придает больший вес последним значениям
- Быстрее реагирует на изменения цены
- Популярна среди краткосрочных трейдеров
- Часто используется в комбинации с SMA
Индикатор Standard Deviation
Лучший рынок для ММ
Рейндж - когда цена зажата в диапазоне, ММ может набирать и раздавать позицию с предсказуемой прибылью
Отклонение от среднего
Когда цена сильно отклоняется от среднего значения, ММ стремится вернуть ее обратно
Применение индикатора
Standard Deviation показывает отклонение цены от среднего и помогает определить точки входа/выхода
Методика Таи по скользящим средним
Дефолтные машки Binance
В приложении Binance стояли дефолтные машки 7, 25 и 100. Цена четко ходила между этими машками на определенных движениях
Алгоритмы ботов
При подходе к машкам четко видно, как боты выставляют стенки. Это происходит автоматически через специальный софт
Каркас для цены
МА используются как своего рода каркас, по которому цена движется, собирая ликвидность и создавая торговую активность
Схождение машек и импульсы
Вот самый красивый, самый простой, который мне нравится, это вообще формирование самого импульса. То есть прямо можно брать и начинать смотреть. То, что я сказала, 7, 25, 100 именно МА, не ЕМА, МА на биткоине.
01
Схождение машек
Смотрим начиная с часовика. Как только машки перекрещиваются, значит в скором времени будет импульс
02
Размер импульса
Импульс будет соразмерен тому ТФ, на который вы смотрите. На часовике - небольшой, на дневке - выраженный
03
Цель импульса
Бирже необходима движуха для торговли и объема. Если движухи нет, создается импульс для расшевеливания болота
Предсказание направления импульса
Привод младшей машки
Если две машки сошлись, а младшая (7) еще подальше, то цена пойдет в сторону младшей, чтобы привезти ее к остальным
Разворачивать более мелкие машки быстрее, дешевле и эффективнее, чем разворачивать более крупные
Обманный импульс
Очень часто дают небольшой обманный импульс в противоположную сторону
Если после схождения машек идет четкое начало импульса наверх, а потом обратно, то основной импульс пойдет вниз. И наоборот.
Важно: Это прямо 9 из 10 случаев отрабатывает. Даже если нет идей куда пойдет цена, хотя бы снижайте плечо в момент схождения машек
Табличка пессимиста
Вот эта табличка, она как раз-таки показывает тоже, опять же, отнаблюденную мною еще в 2018 году схему, по которой они всегда в профите даже на падающем рынке.
50%
Первый уровень
До 50% дельты падения доходит всегда
70%
Второй уровень
До 70% доходит где-то в 70% случаев
85%
Третий уровень
До 85% доходит уже приблизительно в 50% случаев
Это стандартный алгоритм, который они всегда стабильно используют, и они по нему всегда в плюсе. Вот эта табличка меня еще никогда ни разу не подводила.
Сервисы для ресерча проектов
Dropstab и CryptoRank
Вам нужно, по сути, два ключевых ресурса. Один из них, мы уже сами знаем, мы используем, это CryptoRank. Другой, более подробный, это Dropstab. Все ссылки на эти ресурсы я вам закину в чат.
1
Fundraising
Смотрим сколько проект поднял в приватных раундах и кто на борту из фондов
2
Vesting Schedule
Изучаем когда происходят разлоки токенов у инвесторов и фондов
3
Market Cap
Сравниваем текущую капитализацию с суммой привлеченных инвестиций
4
Листинги
Проверяем на каких биржах размещен проект и условия листинга
Пример анализа: Shrapnel
Ключевые метрики
- Funds raised: $37.5M
- Current market cap: $60M
- Investor: Polychain Capital (Tier 1)
- Next unlock: April 2024
- Vesting: Linear 11-47 months
Когда ты понимаешь, что у проекта в серии А собрано $10.3M, на борту нормальный фонд, он залистился по оценке $20-30M, то логично предположить, что первая цель по капитализации - это x10, чтобы было у тех, кто заходил.
Собирая все это воедино, мы понимаем, что ну наверное цели по Шрапнелле могут быть от $200M до $1B+, если будет хорошее состояние рынка.
домашнее задание
Запись зума
Завтра будет доступна запись сегодняшнего занятия
Домашнее задание
Будет опубликовано завтра с детальными инструкциями
Обратная связь
В течение недели каждый получит комментарии по своей работе
Розыгрыш
USDT-чек лучшему студенту на следующем занятии
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
Торговля низколиквидными активами
Осознанное управление рисками при работе с активами с малым объемом торгов.
Роль маркетмейкера
Понимание влияния маркетмейкеров на ликвидность и ценообразование на рынке.
Манипуляции на рынке
Умение распознавать и избегать манипулятивные схемы для защиты капитала.
Скользящие средние
Эффективное применение скользящих средних для определения трендов и сигналов.
Схождение машек
Использование схождения МА для подтверждения силы движения и точек разворота.
Импульсы и коррекции
Торговля по тренду, распознавая фазы импульса и коррекции на рынке.
Ресерч проектов
Ключ к успеху - глубокий анализ фундаментальных и технических аспектов проектов.
Стратегия входа и пирамидинга
Постепенное наращивание позиции и эффективное управление входами.
Удачных инвестиций и до следующих уроков